Forex: Money Management

money main

Money management, innymi słowy zarządzanie pieniędzmi oraz ryzykiem, to zasadnicza część każdej konkretnej strategii handlowej. Zapewnia osiągnięcie oczekiwanych zysków i chroni nas przed utratą kapitału. W zasadzie chodzi o określenie bezpiecznej wielkości pozycji oraz o określenie limitów niekorzystnych transakcji. Powinien być w zgodzie z zarządzaniem otwierania i zamykania pozycji oraz z taktyką podczas niekorzystnego rozwoju transakcji. To nie musi być wcale skomplikowane, mam nadzieję, że ten artykuł Państwu pomoże.

Strefa komfortu

Elementem zarządzania pieniędzmi oraz ryzykiem jest również określenie tak zwanej strefy komfortu strat. Chodzi o indywidualną, relatywną granicę tymczasowych strat w stosunku do wielkości kapitału, którą trader uważa za bezpieczną i nie panikuje:
Strefa komfortu konserwatywnych traderów to 2 – 5%
Strefa komfortu agresywnych traderów to 5 – 20%

Jeżeli strata przejściowa (drawdown) nie przekroczy Państwa strefy komfortu, to wszystko w porządku. Określcie zatem swoją własną strefę komfortu i nie dajcie żadnej szansy panice. Nie wychodźcie ze swojej strefy komfortu! Następujący obrazek pozwala na wyjaśnienie sytuacji:

money 1

Jeżeli strata przejściowa jest w stosunku do Państwa strefy komfortu mała, możecie zwiększyć pozycje. Wykorzystajcie swoją strefę komfortu i zaróbcie w ten sposób więcej pieniędzy.

Przykład z życia

Wykorzystajmy wyniki z naszego trading room i zróbmy kilka obliczeń. Nasz trading room odbył się już w sumie pięć razy i długość jednej edycji wynosi maksymalnie 1,5 godziny. Do wszystkich otwarć jak również zamknięć pozycji doszło podczas transmisji. Kilkakrotnie znaleźliśmy się w niekorzystnej sytuacji, problemy zostały jednak rozwiązane. Oto krzywa equity:

money 3

Zysk całkowity wynosi 105 USD, wysokość kapitału początkowego 50000 USD. Największy natychmiastowy drawdown wynosił 250 USD.

Zróbmy zatem kilka obliczeń. Jeżeli nasza strefa komfortu to 5 % z kapitału, jej suma wynosi 2500 USD. Znaczy to, że mogliśmy otworzyć dziesięciokrotnie większą pozycję. Bądźmy jednak realistami i uważajmy, że mogliśmy otworzyć tylko trzykrotnie większą pozycję, czyli z dużą rezerwą z powodu drowdown. W takim wypadku zarobilibyśmy nie 105 USD, ale 315 USD. Ponieważ handlowaliśmy tylko przez 1,5 godziny dziennie i w normalnych warunkach śledzilibyśmy transakcję cztery razy dłużej (nawet 6 godzin), sumę możemy pomnożyć przez 4. Otrzymamy zysk w wysokości 1260 USD za pięć dni pracy, 252 USD na jeden dzień. Za cały miesiąc to 20 x 252 = 5040 USD. Chodzi o wzrost kapitału o 10 % na miesiąc.

Podsumowanie

Oto jak powinniśmy ustawić parametry naszej działalności na giełdzie:

  • Określamy sobie strefę komfortu.
  • Handlujemy przez jakiś okres czasu za pomocą konta demo i zapamiętujemy największy natychmiastowy drawdown.
  • Obliczamy, jaką pozycję powinniśmy otworzyć i jaki możemy oczekiwać zysk.

To na dzisiaj wszystko, powodzenia na giełdzie!

Ivo

Ivo Mikač
Do handlowania na giełdzie zachęcili mnie moi przyjaciele w 2005 roku. Dzięki ich pomocy szybko zdobyłem niezbędną wiedzę na temat Forex i handlowania walutami. Z racji iż jestem z wykształcenia technikiem i potrafię programować, korzystam ze swojej wiedzy podczas handlowania. Opisałem kilka nowych teorii opartych na moim czysto technicznym podejściu do analizy technicznej. Handluję wybranymi parami walutowymi na Forex przy pomocy własnej strategii Price Action Strategy. Korzystam z Meta Trader 4, do którego piszę własne programy oraz wskaźniki. W celu ćwiczenia i testowania strategii na archiwalnych danych, stworzyłem specjalny program, który bardzo szybko pozwala nauczyć się zyskownego handlowania.