Opcje: Polowanie na wielkich graczy i tajne informacje

Witam! Handluję opcjami już od prawie 20 lat, ale zdaję sobie sprawę z tego, że niekoniecznie musi to coś znaczyć. Z racji tego, że mogłem tak robić 20 lat w jeden sposób i na jednym rynku, nie uważam samego tego faktu za coś nadzwyczajnego.

Istota mojego doświadczenia tkwi w czymś innym. Mianowicie w tym, że mam dostęp do informacji, których nie można znaleźć łatwo. Oto przykład tego, co mam na myśli:

Duża transakcja: 35.000.000 PLN

W ramach analizy rynku często korzystam z Open Interest. Zazwyczaj nie widzę kierunku, jednak informacje te można sobie kupić. Ja rzeczywiście tak robię i nabytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w ramach własnego handlu.

Bardziej doświadczeni traderzy wiedzą, że najlepiej handluje się na podstawie wskaźników takich jak COT lub Open Interest, ewentualnie na podstawie handlowców, którzy w tym konkretnym czasie odnoszą sukcesy (A może wiedzą coś, czego drudzy nie?). Oczywiście, nie chodzi o rewelację: Handel na podstawie znanych osobowości, na przykład Warrena Buffeta, nie jest niczym nowym. Co robi on, to robią inni… nic w tym nadzwyczajnego.

W zasadzie o coś podobnego chodzi również w przypadku Open Interest. Monitoruję pewnego rzeczywiście wielkiego gracza na rynku XSP (XSP to minikontrakt SPX). Ów duży trader wystawia lub kupuje opcje Call lub Put.

Z powodu tego, iż płacę za odrobinę „insider-info,“ wiem, czy kupuje lub czy wystawia. W przypadku Open Interest wygląda to mniej więcej tak:

Oto ten duży trader wystawił ponad 50.000 kontraktów strike P-255 na wygaśnięcie AUG17´18. To właśnie ta informacja warta miliona złotych. Niektórzy z was już zapewne obliczają potencjalny zysk. Ok, idziemy dalej!

Rekin i jego hajs

Spójrzmy teraz na tabelkę reprezentującą jego zagrania. Chodzi o zagranie numer 18 (zaznaczone fioletowym kolorem). Wystawienie strike za 184 dolarów przy 51 900 kontraktach to mniej więcej 9.500.000 $ (rzeczywiście, 9,5 miliona USD). Innymi słowy 35.000.000 złotych ….

Naszemu wielkiemu graczowi powodzi się bardzo dobrze. Żadne z jego zagrań nie skończyło się na stracie. Co to oznacza? Chodzi o dużego gracza: ma on do dyspozycji ogromną sumę pieniędzy. Margin na opcję Put zaczyna w pobliżu poziomu mniej więcej 3.000 USD + MM w celu zabezpieczenia. No i jego zysk brutto zbliża się do 260 miliónów dolarów. Z powodu tego, iż na Open Interest powoduje to takie olbrzymie spiki, to bardzo łatwo można to znaleźć.

Zysk na jeden kontrakt wynosi w przypadku tego kolesia 5.500 $ na margin w wysokości trzech tysięcy (trzyma 5 różnych strike’ów równocześnie).

Skarb = informacje!

Co to oznacza? Nie wiemy, kiedy ów gracz zaprzestanie z handlem i wypróbuje inny rynek, ale ogromna ilość jego środków finansowych wskazuje na to, że jest on w stanie zapłacić za te informacje. Fakt, że całkiem dobrze mu się powodzi, uważam za potwierdzenie mojego przypuszczenia…

Chcę przez to powiedzieć, że chodzi o przypuszczenia, których staram się szukać i o których dyskutuję. 

Trading oznacza intensywne komunikowanie się z fachowymi handlowcami, którzy są u źródła informacji. Na razie można ich znaleźć tylko w zagranicy. Możliwe jednak, że za 20 lat rozsądni i solidni handlowcy będą działać również w Czechach i w Polsce.

Tymczasem wygląda na to, że u nas korzysta się z jednej jedynej strategii. OK, ale prawdziwy trading, jak zapewne wiecie, polega na czymś odrobinę innym. Pamiętajcie o tym, że powinniśmy znać i korzystać z więcej niż jednej strategii!

Życzę Wam wielu zyskownych zagrań i na koniec dodaję jedną radę: Handlujcie zawsze tak, żebyście czuli się dobrze i nigdy nie przejmujcie się nieudanymi zagraniami. Spokojnie, na luzie. Nie róbcie za dużo zagrań.

W końcu chodzi tylko o pieniądze. Na pierwszym miejscu powinna być rodzina. Coś, co ma sens.

God bless!

Szwed

David Ševčík (Szwed)
Jako prywatny trader opcji działam już od 2000 roku. W ramach handlu korzystam z wielu rzeczy „za lustrem,“ na przykład z Darkpool, opcyjnego Open Interest, wzajemnych powiązań aktywów, analiz ekonomicznych F.R.E.D., analizy Market Breadth, analizy COT, wyciągów fundamentalnych z FED, ECB, BoI, BoE, elementów Market profile i analizy technicznej. Jestem członkiem kilku grup traderskich między innymi z Indii, USA oraz GB i korzystam z ich wiedzy i doświadczenia. Jestem graczem zespołowym, a więc wiem, że sam nic nie poradzę. Świat się zmienia, zwłaszcza ten finansowy i ja muszę wraz z nim…