SPREADY TOWAROWE: Zagranie na live cattle

cattle main

Witam Was, drodzy przyjaciele, dziś chciałbym Wam pokazać zagranie dotyczące spreadu BYKA na live cattle LEM18-LEQ18. Parametry zagrania nie są zupełnie 100procentowe, myślę jednak, że kilka dolarów uda nam się zarobić. Jeżeli zechcecie spróbować, to polecam mniejszą alokację. Chodzi bowiem o zagranie, w którego przypadku sezonowość nie jest w ogóle idealna.

Wykres spreadu LEM18-LEQ18

źródło: SeasonAlgo.com

cattle 1

Wykres z wtorku (otwarcie pozycji w poniedziałek). Sygnał do otwarcia pozycji na podstawie Price Action został otrzymany. Pattern 123 i przebicie linii trendu. Jeżeli cena spreadu wzrośnie o wartość SL, to przesunę SL do połowy jego pierwotnej wartości, czyli do środka, pomiędzy niebieską a czerwoną linię. Ograniczę przez to ryzyko do 50 % pierwotnego SL.

Wykres COT wskaźnik LE

źródło: tradingview.com

cattle 2

Commercials na podstawie wskaźnika intensywnie kupują. Doszło również jakby do odbicia ceny kontynualnego ruchu od rosnącej linii trendu. Tymczasem wszystko w porządku.

Wykres pozycji netto Large Traders LE

źródło: spreadcharts.com

cattle 3

Cena na razie wciąż spada, ale sygnał spreadu wskazuje na to, że właśnie dochodzi do zmiany sytuacji. Znajdujemy się w pobliżu dna, zatem otwieram pozycję. Parametry transakcji rzadko są w zupełności 100procentowe.

Wykres histogramu contango LEM18-LEQ18

źródło: spreadcharts.com

cattle 4

Miejsca mamy dosyć. Nie ma problemu. Czasami otrzymuję zapytania na temat wręcz „szalonych“ spreadów i dlaczego nie handluję właśnie nimi. Ma to swoje powody. Głównym powodem jest fakt, że najpierw muszę otrzymać sygnał techniczny. Kolejnymi powodami są czas, jak również zmienność. Jeżeli chcę mieć pozycję otwartą przez dłuższy okres czasu, to muszę wybrać bardziej oddalony spread, który zazwyczaj bywa również spokojniejszy. Jeśli chcę zrobić szybkie zagranie, to idę bliżej do rynku i akceptuję większe ryzyko (zmienność).

To na dzisiaj wszystko. Pozwólcie mi jednak wspomnieć o ropie naftowejJeżeli trzymacie spready niedźwiedzia lub wystawiliście opcje CALL, polecam Wam przynajmniej redukcję otwartych pozycji. Niestety, klimat polityczny w odniesieniu do Syrii oraz Izraela z Iranem ma bardzo negatywny wpływ na ceny ropy. Ponadto eskalacja konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem jest bardzo prawdopodobna. USA wkrótce zostaną największym producentem ropy naftowej na świecie, jednak konflikty wojenne na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie nie pozwolą na stabilizację sytuacji na rynku.

Cześć, Roman, powodzenia!

Kilka słów o mnie, o mojej drodze do handlu spreadami oraz o procedurach, z których korzystam, do pobrania tu:

Roman Horký spready

Václav Pech
Jako pedagog uniwersytecki uzyskał tytuł Ph.D w dziedzinie teorii zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Na rynkach z własnymi pieniędzmi albo w pozycji kierownika porusza się już od ponad dziesięciu lat, z większej części również zawodowo. Osobistym mentorem Wacława był dwa lata amerykański trader Larry Williams, z którym nawet po przejściu przez wszystkie poziomy mentoringu nadal pozostaje w kontakcie. Na giełdzie zazwyczaj handluje towarowymi kontraktami terminowymi i opcjami. Jest również doświadczonym inwestorem akcyjnym. Niemniej jednak doświadczenie Larry´ego (wraz z jego mentoringiem) doprowadziło go do wyspecjalizowania się na tradera towarów. Inwestowanie i giełdę uważa za swoje hobby, jak również zawód. Jest też analitykiem inwestycyjnym spółki Brokertrust.